시장요동땐 빠른 판단이 무기…`로봇 자문시장` 올 1조 달할것

"요즘같이 시장 변동성이 심할 때는 재빨리 상황을 판단해 리밸런싱(자산 배분 조정)을 하는 로보어드바이저가 수익률이 좋을 수밖에 없습니다. 올 로보어드바이저 시장이 1조원에 달할 정도로 빠르게 성장할 것으로 기대됩니다."
삼성증권에서 로보어드바이저 개발을 맡고 있는 이제훈 정보시스템 담당 전무는 로보어드바이저 장점으로 사람보다 빠른 실행속도를 꼽았다. 알고리즘에 의해서 신속한 판단이 가능하고 머신러닝으로 투자 전략이 진화하는 로보어드바이저는 앞으로 자산관리의 대세가 될 것이란 기대도 감추지 않았다. 그는 "미사일 궤도를 계산하던 공학자들이 냉전 종식 후 월스트리트로 진출해 금융 시스템을 한 단계 업그레이드한 것처럼 정보기술(IT)과 금융이 융합한 로보어드바이저는 자산관리의 기대수익률을 더 올릴 것"이라고 말했다. 그는 빠른 결정과 주문, 리밸런싱이 로보어드바이저 성공의 관건으로 봤다. 이 전무는 "로보어드바이저의 안정성은 수많은 데이터를 활용해 시장 상황에서 가장 최적의 선택을 신속하게 내리는 것에서 나온다"며 "삼성증권은 로보어드바이저 서비스를 선보이기 전에 다양한 운용전략의 실효성을 계속 검증하고 있다"고 말했다.
로보어드바이저가 짠 운용 전략을 가상 거래 환경에서 수익률을 검증한 결과 변동성이 심한 하락장에서도 만족할 만한 수익률이 나왔다. 이런 투자 성과 검증 시스템은 삼성증권이 처음 개발한 것으로 글로벌 금융위기 등 다양한 경우의 수를 반영한 가상 거래 환경에서 로보어드바이저 운용 전략의 안정성과 효율성을 검증한다.
현재 법적으로 로보어드바이저는 온라인상에서 자문은 할 수 있지만 실제 투자를 실행하는 일임계약은 불가능하다. 이 전무는 "현재 온라인 일임계약이 허용되고 있지 않지만 투자성향에 따른 맞춤형 자산관리는 오히려 로보어드바이저가 잘할 수 있다"고 말했다. 이 전무는 첫 직장인 코스콤에서 독학으로 IT와 코딩기술을 익혀 1999년 크레디트스위스에 영입됐다. 15년간 IT 부문 임원으로 활동하다 삼성증권으로 옮겨 로보어드바이저 자산 등 정보 시스템 총괄을 하고 있다.
[김제림 기자 / 사진 = 이충우 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]