글로벌은행 BIS비율 20%로 강화

글로벌 금융 시스템에 막대한 영향을 미치는 29개 글로벌 금융그룹(G-SIB)에 대한 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 지금보다 두 배 높은 16~20%로 강화된다. 국내 은행은 이번 규제 대상에 직접 포함되지 않지만 바젤Ⅲ를 포함한 글로벌 건전성 규제가 강화되는 추세에 따라 자기자본을 확충할 필요성이 커지고 있다. 6월 말 기준 국내 은행지주회사 BIS 자기자본비율은 13.86%로 '양호'한 수준인 것으로 평가됐다.
14일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 G20 금융감독당국이 참석한 금융안정이사회(FSB)는 이번주 회의를 열고 글로벌 은행에 대한 BIS 비율 강화 방안에 대한 최종 조율에 들어간다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 금융 시스템상 중요한 29개 거대 금융그룹에 대해 일반 기준보다 높은 10% 안팎 자기자본(보통주 기준)을 확보하도록 요구한 데 이어 추가 규제에 들어간 것이다.
이번에 조율된 방안은 오는 20~21일 G20 재무장관 중앙은행 총재 회의에서 중간 보고를 한 후 11월 G20 정상회의에서 최종 합의를 도출할 예정이다. 합의가 되면 세부 사항을 마련해 2019년 이후 적용될 전망이다.
BIS 비율 강화는 은행이 자기자본을 충분히 쌓아 부실 대출로 인한 경영 위기에 봉착했을 때 국민 세금이 투입되는 일이 반복되는 것을 막기 위한 조치다. 은행들은 BIS 비율을 높이기 위해 위험 대출을 꺼리는 부작용이 발생할 수 있다는 우려가 나온다.
닛케이는 "일본 3대 메가뱅크가 BIS 비율을 1%포인트 높이려면 수천억~1조엔 자본이 필요하다"며 "BIS 비율 20%가 의무화되면 3대 메가뱅크는 신규 자금 10조엔(약 97조원)을 조달해야 한다"고 내다봤다.
추가 BIS 비율 상향은 은행이 위기에 빠졌을 때 투자자가 손실을 떠안는 조건(베일인 조항)의 후순위 채권 발행을 통해 할 수 있다. 닛케이는 "연간 채권 발행액이 8조엔 정도인 일본에서 10조엔 규모 은행 후순위채를 소화할 수 있을지 의문"이라며 "후순위채가 제대로 소화되지 않으면 은행이 대출을 조일 가능성이 있다"고 내다봤다. 설령 후순위채가 소화된다고 하더라도 경제 성장에 투입돼야 할 돈이 묻히는 부작용이 있다고 지적했다. 이 때문에 BIS 비율 상향은 실물경제에 영향을 미치지 않도록 진행돼야 한다고 강조했다. 국내 은행지주회사들도 바젤Ⅲ 기준 규제가 도입되면서 자기자본 관리를 강화하고 있다. 국내 대형은행들은 G-SIB와 별도로 시스템적으로 중요한 국내 금융회사(D-SIB)로 구분돼 규제받고 있다.
14일 금융감독원에 따르면 6월 말 기준 은행지주회사의 BIS 기준 자기자본비율(총자본비율)은 13.86%로 계량평가 1등급 기준(10%)을 웃돌았다. 기본자본비율은 11.45%, 보통주자본비율은 10.63%로 나타났다. 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율 모두 3월 말 대비 각각 0.27%포인트, 0.29%포인트, 0.30%포인트 상승했다. 은행지주별로는 씨티지주(17.22%), SC지주(16.25%)의 총자본비율이 상대적으로 높고, 하나지주(12.19%)와 JB지주(11.72%)가 상대적으로 낮았다. 김영기 금융감독원 감독총괄국장은 "바젤Ⅲ 단계별 도입에 따라 부적격 자본증권의 자본미인정금액 증가, 대출채권 추가 부실 우려 등에 의한 자본비율 하락 가능성이 있는 만큼 은행지주회사의 장기적ㆍ안정적 자본 관리를 지도할 예정"이라고 말했다.
[도쿄 = 황형규 특파원 / 배미정 기자]