롯데손보, 해외부동산 투자 위험 관리 미흡 '경영 유의'

금감원 "결산 시점 손익 악화 등에 사전 대응 못 해"

↑ 금융감독원 / 사진 = 연합뉴스

해외 상업용 부동산 관련 위기감이 커지는 가운데 금융감독원이 대체투자 관련 리스크를 적절히 관리하지 않은 롯데손해에 대해 제재 조치를 내렸습니다.

금감원은 롯데손해보험에 대한 검사에서 대체투자 관련 스트레스테스트(손실 가능금액 측정) 강화 등을 요구하며 경영유의 1건, 개선사항 3건을 통보했습니다.

경영 유의 및 개선 사항은 금융회사의 주의 또는 자율적 개선을 요구하는 행정지도 성격의 조치입니다.

금감원은 롯데손해보험이 코로나19 이후 대체투자 시장 상황이 악화하면서 2018∼2020년 사이에 투자된 항공기·선박, 호텔, 상업용부동산, 발전·에너지 부문의 부실이 현실화됐지만, 각 부문 위험요인 특성을 반영한 스트레스테스트를 실시하지 않아 결산 시점 손익 악화 등에 사전 대응하지 못한 측면이 있다고 지적했습니다.

한국신용평가에 따르면 작년 3분기 기준 롯데손해보험의 운용자산 약 12조 8천억 원 중 대체투자가 5조 7천억 원이고, 해외 중·후순위 투자가 2조 2천억 원입니다.

롯데손해보험은 이밖에도 계정별 수지 차, 듀레이션 관리 등을 고려한 회사 전체의 종합적인 유동성 관리 현황 및 대응 방안을 경영진이나 관련 위원회 등에 정기적으로 보고하지 않은 것으로 드러났습니다.

대체투자 자산에 대해 상품별 한도 관리가 미흡해 사회간접자본(SOC)과 부동산에 대한 투자 비중이 편중된 점과 대체투자 자산 사후 점검 기준이 미흡한 점 등도 지적됐습니다.

↑ 롯데손해보험 /사진 = 연합뉴스

최근 미국발 상업용 부동산 위기가 고조되는 가운데 금융당국은 국내 금융사들의 해외 부동산 투자 내역을 사업장 단위로 점검하고 있습니다.

금감원에 따르면 작년 6월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 55조 8천억 원이고, 이중 보험사의 대체투자가 31조 7천억 원으로 전체의 56.8%를 차지합니다.

한편, 매각이 진행 중인 롯데손보는 보험사 중 부실자산 비율이 가장 높습니다.

지난해 3분기 롯데손보의 가중부실자산비율은 0.81%로, 국내 생명·손해보험사 30곳 중 가장 높았습니다.
[ 김태형 기자 flash@mbn.co.kr ]