◆ 레이더 M ◆
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연 기대수익률은 3%대로 사모펀드치고는 높은 편은 아니나 매출채권 상대방이 공기업이라 인기가 높아 개인투자자들에게도 판매가 확대됐다. 공기업에서 발주한 공사대금을 담보로 하는 매출채권이기 때문에 사실상 원리금 지급 주체는 공기업으로 보고 많은 투자자들이 펀드에 가입했다.
해외 사모펀드 중에선 무역금융펀드 등의 대체자산투자 펀드가 환매 연장이 되는 사례가 많았지만 국내 공기업 거래 매출채권은 비교적 안전하다는 판단에 사모펀드에 대한 불신이 높던 작년 말에도 투자자를 모은 것이다. 자산을 만기 6개월 내외 채권으로 구성해 금리 변동 리스크가 작은 편이었다. 옵티머스 크리에이터 전문투자형 사모투자신탁은 사모펀드에 대한 우려가 높은 지난해부터 올해 4월까지도 8000억원가량이 팔린 것으로 알려졌다.
그러나 이번에 만기 연장을 통보받은 판매사들이 경위를 파악하던 중 옵티머스자산운용이 양수도계약서와 펀드명세서 등을 위조한 사실이 드러났다. 실제 펀드엔 당초 약속한 한국도로공사나 경기도교육청 등 공공기관 상대의 매출채권이 없었고 장외기업의 사모사채가 담겨 있었다.
판매사들은 사무수탁사인 예탁결제원에서 확인한 펀드명세서를 보고 공공기관 매출채권임을 믿었다고 하기 때문에 예탁원도 책임론에서 자유롭지 않을 것으로 보인다.
문제는 옵티머스 크리에이터 펀드 시리즈에 투자된 8000억원 중 2000억원가량은 정상적으로 상환되었으나 5500억원가량은 만기가 아직 돌아오지 않았다는 것이다. 옵티머스자산운용의 부실기업 자산 편입이 사실로 확인되면 추가 환매 연기 도미노가 불가피하다. 사모사채가 부실자산일 경우에 원금 손실도 가능하다. 이번 옵티머스 크리에이터 펀드의 판매 잔액이 모두 환매 연기된다면 피해규모로는 라임자산운용의 4개 모펀드 1조7000억원에 이르는 역대 두 번째다.
NH투자증권 관계자는 "일단 발생 경위와 사실관계를 파악하고 있다"며 "고객 자산을 보호하기 위해 할 수 있는 노력을 모두 취할 것"이라고 말했다. 금감원은 이와 관련해 19일부터 옵티머스자산운용에 대한 검사에 돌입할 것으로 알려졌다. 금감원은 환매 중단 사유와 함께 자산 편입 내역 위변조 여부 등
금융투자협회에 따르면 옵티머스자산운용의 설정잔액(4월 말 기준)은 5565억원가량이다. 펀드판매액은 NH투자증권이 4778억원으로 가장 크고 그 뒤를 한국투자증권(577억원), 케이프투자증권(146억원)이 잇고 있다. 3개 증권사를 제외한 다른 금융사의 판매 비중은 극히 낮다.
[김제림 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]