한국거래소, `KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론` 발표

한국거래소가 옵션전략이 파생시장에서 원활하게 수행하도록 주요 지수를 표준화한다.
거래소는 오는 20일 'KRX형 옵션전략지수 산출 표준방법론'을 공표한다고 16일 밝혔다.
옵션전략지수 추종으로 인해 시장충격이 최소화하도록 지수 핵심요소를 체계적으로 정비한 것이다. 옵션투자시 적용되는 ▲종목선정 ▲ 투자규모 ▲ 리밸런싱 주기 ▲ 종목교체 ▲ 증거금 적용방식 5개 항목을 정해 옵션전략지수를 산출한다.
이와 함께 ETN상품의 기초지수로 사용할 수 있는 '신형 양매도 옵션전략지수 3종'도 함께 발표할 예정이다. 이번에 출시되는 지수는 '코스피 200 듀얼 양매도 2/4% 지수', '코스피 200 듀얼 양매도 4/6% 지수', '코스피 200 인핸스드 콘도르 4/10% 지수' 3종이다.
신형 양매도 옵션전략지수는 매달 코스피200콜옵션·풋옵션 종목을 동시에 매도해 일정수준의 옵션프리미엄으로 꾸준한 수익을 얻기 위한 합성옵션 전략지수다. 최근 저금리 상황에서 안정적인 투자행태에 맞춘 지수용 상품(ETN등)에 적용 할 수 있다.
한국거래소는 "이번 옵션전략지수 산출 표준방법론을 통해 지수개발 기간을 단축시키고 시장의 예측가능성을 높일 수 있다"면서 "최근 수요가 증가하는 다양한 금융상품(ETN, ETF, ELS 등)의 출시 지원에 기여할 것"으로 기대했다.
[디지털뉴스국 김규리 기자]