NH투자증권, 신용위험 내부등급법 시스템 구축

↑ [사진 제공 = NH투자증권]

NH투자증권은 신용위험 내부등급법 도입을 위해 위험가중자산 산출과 검증 시스템을 구축했다고 20일 밝혔다.
내부등급법은 금융감독당국이 정한 위험가중치를 적용해 위험가중자산을 산출하는 표준방법보다 선진화된 것으로 평가받는다. NH투자증권은 자체 추정한 측정요소인 ▲부도율 ▲부도시손실률 ▲익스포져(위험노출) 등을 활용해 위험가중자산을 산출한다.
NH투자증권은 1년에 걸쳐 시스템 작업을 완료했으며 내부적으로 데이터 축적, 모형검증과 모니터링을 끝냈다. 2020년까지 금융감독당국의 승인도 받을 계획이다. 시점은 농협금융지주, 금융감독당국과 협의 과정에서 변경될 수 있다.
염상섭 NH투자증권 리스크관리본부장은 내부등급법 산출시스템 구축 과정에서 자금이 수반되는 기업여신과 자금이 수반되지 않는 채무보증, 약정 등 IB비즈니스를 종합적으로 관리할 수 있는 기업신용공여시스템을 구축해 초대형IB를 위한 데이터 관리 체계도 획기적으로 개선했다고 밝혔다.
NH투자증권은 내부등급법 승인 신청 이전까지 데이터를 정교화하고, 내부규정과 신용평가를 다듬기로 했다. 또 새로운 회계제도 변경에 맞는 충당금 관리 과정을 마련해 내부적으로 리스크 관리 절차를 고도화할 계획이다.
[디지털뉴스국 이가희 기자]