[新신용평가下] "SNS·심리검사 잘하면 대출금리 깎아준다"

이른바 신용등급 수난시대다. 무심코 밀린 신용카드값, 통신비 연체 등으로 떨어진 신용등급을 회복하려면 '산넘어 산'이다. 좋은 회사에 취직하지 못하거나 불시에 실업자가 된 경우 금융회사의 문턱을 넘지 못해 신용등급을 관리할 기회를 원천적으로 차단 당하기도 한다. 한 순간의 실수로 은행의 문을 넘지 못하고 고금리 대출을 울며 겨자먹기로 이용하는 금융소외계층을 위한 새로운 신용평가모델이자 구원투수는 없을까. 매경비즈가 제도권 금융회사를 넘어 기존의 틀을 벗어난 새로운 신용평가 방식을 찾아봤다.
대출자의 상환의지 등 기존의 정형화된 금융 데이터로는 알 수 없는 정보를 비금융정보를 활용해 측정하는 개인 신용 P2P(Peer to Peer, 개인 간 금융)업체들이 있어 눈길을 끈다.
담보가 있는 부동산 담보 P2P와 달리 신용 P2P는 부도시 피해는 고스란히 투자자가 떠안는다. 이로 인해 투자자들을 안심시키고자 신용 P2P업체들은 수많은 대출신청 중 투자자가 맘놓고 투자할 수 있는 채권을 고르는 '옥석 가리기'에 나서고 있다. 채권 부도율은 곧 업체의 평판과 직결된다.
업계 관계자는 "은행은 1~3등급의 우량고객을 상대해 정교한 신용평가의 필요성이 덜하고 대부업은 고금리 장사를 하기 때문에 신용평가가 단순하다"며 "자신의 자본이 아닌 투자자들의 돈을 모아 빌려주는 P2P업체의 신용평가 모델이 정교화된 것은 당연한 것"이라고 말했다.

↑ 김성준 렌딧 대표

기존 금융권에서 놓친 숨은 우량채권을 가려내기 위해서 신용P2P업체들은 금융의 틀을 벗어난 '비금융정보'를 활용한다.
먼저 포트폴리오형 대출을 P2P업계 최초로 선보인 렌딧은 비금융 정보를 참고해 심사한다.
김성준 렌딧 대표는 "얼마나 우리 사이트에 오래 머물렀는지 약관을 꼼꼼히 읽고 신청했는지 등을 상환의지로 간주해 채권 100개 중 5개 정도의 신용평가에 큰 영향을 미친다"고 말했다.
김 대표는 "모든 채권을 비금융정보를 활용해 심사하려면 1~2년정도 시간이 걸릴 것으로 보인다"며 "이후 개인의 SNS를 분석하는 등 이를 고도화시킬 계획"이라고 밝혔다.
렌딧은 기존 금융권에서 활용하는 신용정보 또한 다각적으로 심사한다. 렌딧이 한 명의 대출자에 대해 신용평가사로부터 받는 정보는 약 200개에 달한다.
김 대표는 "렌딧은 거쳐간 대출자가 2000명인 것을 감안했을 때 약 1000만개의 데이터가 쌓인 셈"이라며 "현시점의 신용정보 외에도 신용카드 수, 신용카드 한도 소진율 24개월 추이 등을 입체적으로 평가한다"고 강조했다.
렌딧은 고유의 신용평가 모델을 만드는데 있어 미국의 P2P업체 렌딩클럽을 참고했다. 렌딩클럽은 상장 후 비식별데이터를 담은 빅데이터를 엑셀로 누구나 다운받을 수 있게 공유해뒀다.
김 대표는 "렌딩클럽의 데이터를 수백번 돌려보며 한국에 적용해보려 했지만 어려움이 많았다"며 "선발업체이기 때문에 그 어느 곳보다 많은 신용평가 비식별데이터가 쌓인만큼 이같은 신용평가 방식이 자리를 잡는면 데이터를 공유해 다른 업체들은 물론 기존 금융회사들까지 참고하도록 하는 것이 목표"라며 포부를 밝혔다.
포트폴리오형 분산투자를 선보이고 있는 어니스트펀드 역시 금융 정보 외에 별도의 심리검사를 대출심사과정에 도입한다. 새로운 신용평가모델은 기존 은행에서 진행했던 금융정보 위주의 신용평가 모델이 아닌 채무자의 심리의 5가지 요소를 기반으로 한 신용평가모형이다. 별도 테스트를 6~7분 진행 심리 5요소 관련 데이터를 수집하고 추가적인 요인들의 빅데이터 분석을 결합해 대출자의 예상 부도율과 상환의지 등을 추정한다.
실제 어니스트펀드는 이같은 신용평가 모델로 기존 금융권의 러브콜을 받은 바 있다. 신한은행은 어니스트펀드의 심리분석기반 신용평가시스템(PSS)과 리스크 관리 기술에 10억원 규모를 투자했다.
서상훈 어니스트펀드 대표는 "현재 비금융데이터를 신용평가에 활용하기 위한 연구에 착수하고 있다"며 "차후 데이터 축적 과정에 따라 엄격한 검증을 실시해 결과값에 따라서 순차적으로 신용평가모형 또는 여신심사에 적용하는 것을 기대하고 있다"고 말했다.
실제 기존 금융회사들은 물론 금융당국 역시 이들의 비금융정보 활용 실험에 주목하고 있다. 새로운 신용평가시도의 성공여부가 곧 P2P투자자 보호 이슈와 직결되기 때문이다.
금융권 한 관계자는 "P2P업계에서 신용평가에 대한 다각적인 시도를 하는 것을 잘 알고 있다"며 "P2P업계의 성장을 지켜보며 보다 정교한 신용평가방식을 도입하기 위해 고심중"이라고 말했다.
금융당국 관계자는 "P2P채권이 줄줄이 부도나면 투자자 피해로 직결되기 때문에 이를 감독하는 것의 일환으로 업체들의 신용평가방식 등도 항상 주시하고 있다"며 "투자자들은 P2P업체를 고를 때 수익률 외에도 어떻게 신용평가를 하고 있는지 등을 보다 면밀하게 따져볼 필요가 있다"고 당부했다.
[디지털뉴스국 김진솔 기자]