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8일 한국예탁결제원에 따르면 1월 공모 ELS 상환수익률은 평균 -4.1%, 사모 ELS 상환수익률은 평균 -6.4%로 2009년 2월(공모 -9.9%, 사모 -15.7%) 이후 최저치를 기록했다. 1월 공모 ELS 상환액은 4810억원, 사모 ELS 상환액은 1163억원이었다. 공모와 사모를 합친 실현 손실액은 270억원으로 집계됐다. 상환된 ELS에서 발생한 이익보다 손실이 더 많았다는 얘기다.
2월 ELS 평균 상환수익률도 공모가 -0.3%, 사모가 -1.1%로 집계돼 총 56억원 순손실이 발생했다. 앞서 지난해 10월 공모 ELS 상환 수익률이 -1.2%로 처음으로 마이너스로 돌아선 바 있으나 당시에는 사모 ELS에서 1.2% 수익이 나면서 전체 손익은 엇비슷했다.
최근 ELS 상환 손익이 마이너스로 돌아선 것은 종목형 ELS 손실률은 높아지고 지수형 ELS 상환액은 줄었기 때문이다. 지난 1월 종목형 ELS 평균 상환수익률은 공모상품 기준 -18%로 역대 최저치였다. 반면 지난해 8월까지 월평균 3조원씩 상환됐던 지수형 ELS는 올해 두 달 동안 1조원 상환되는 데 그쳤다. 원유를 기초자산으로 발행된 파생결합증권(DLS)에서도 실현손실이 최근 눈덩이처럼 불어나고 있다. 증권정보업체 에프앤가이드에 따르면 연초 이후 3월 8일까지 2620억원 원금 손실이 확정된 것으로 집계됐다. 발행액 3977억원과 비교하면 원금 중 66%가 날아간 셈이다. 작년 한 해 원유 DLS에서 발생한 원금손실액 455억원보다도 손실 규모가 5배 이상 컸다.
원유 DLS 원금 손실이 급증한 것은 원유와 함께 기초자산으로 자주 사용된 국제 금값이 2013년 중반 급락해 같은 해 초반 발행된 DLS가 조기 상환되
[최재원 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]