거시 경제환경 불확실성에 두 손 든 대형 헤지펀드

세계 최대 자산운용사인 블랙록이 10억달러 규모의 매크로 헤지펀드를 청산하기로 결정했다. 미국을 포함한 주요국들의 통화정책 불확실성이 가중되면서 펀드 실적 부진을 감당하지 못한데 따른 것이다.
18일(현지시간) 파이낸셜타임스 등 주요 언론에 따르면 블랙록은 대형 매크로 헤지펀드인 ‘글로벌 어센트 펀드(Global Ascent fund)’를 청산하기로 했다. 이는 포트리스 인베스트먼트 그룹이 20억달러 규모의 매크로 헤지펀드를 정리하기로 결심한 후 잇따라 불거진 것이다.
블랙록은 성명을 통해 “매크로 펀드 업계가 상당히 고전하고 있는 상황에서 해당 펀드 투자금을 상환하는 게 투자자들을 위해 바람직하다고 판단했다”고 밝혔다. 블랙록의 매크로 펀드는 환율과 채권에 투자하는 펀드로 올 들어 9월까지 9.4% 손실을 기록하는 등 고전을 면치 못했다. 이에 따라 지난 6월 31억 달러에 달했던 글로벌 어센트 펀드의 운용 자산규모는 그 사이 10억 달러가 사라졌다.
세계 경기 동향을 가늠해 폭넓게 투자하는 매크로 헤지펀드는 주요국 통화정책에 대한 분석능력이 무척 중요하다. 하지만 미 연준의 금리 결정에 대한 불확실성이 계속되면서 매크로 헤지펀드 수익률은 하락을 거듭했다.
파이낸셜타임스는 “헤지펀드 업계가 2011년 이후 부진했으며 올해 최악의 해를 보내고 있다”며 “미국과 중국 등 주요국 통화정책 불확실성으로 인해 블랙록과 포트리스 등 매크로 펀드를 청산하는 곳들이 잇따르고 있다”고 보도했다.
포트리스 인베스트먼트그룹은 지난달 20억달러 규모의 간판 헤지펀드인 ‘포트리스 패크로 펀드’를 청산한다고 발표했다. 월가의 유명 트레이더 출신인 마이크 노보그라츠가 운영했던 이 펀드는 한 때 80억달러가 넘는 자산 규모를 자랑했지만 손실을 거듭하면서 20억달러 이하로 축소됐고 결국 청산 절차를 밟게 됐다.
[뉴욕 = 황인혁 특파원]