로보어드바이저, `위즈봇` 전체 1위…NH證은 해외형 석권

■ 금융위 로보어드바이저 품질테스트 3개월 중간점검

금융위원회가 지난해 10월 시작한 로보어드바이저에 대한 테스트베드가 꼭 3개월을 채우며 반환점을 돌았다. 테스트베드 기간은 6개월이다. 테스트베드 중간 결과에서는 국내형보다 해외형이, 주식형보다 자산 배분형 수익률이 상대적으로 우수한 것으로 조사됐다. 금융위는 수익률이 절대적 기준이 아닌 만큼 안정성과 보안성 등을 종합적으로 고려해 오는 4월 통과 여부를 결정할 예정이다.
22일 매일경제가 지난해 10월 24일 시작한 금융위 로보어드바이저 테스트베드의 3개월 중간점검을 실시한 결과 위즈도메인의 '위즈봇'이 6.9%(지난 16일 기준)로 전체 로봇 중 가장 높은 수익률을 올렸다. 국내 주식형 로봇 12개 중 5개가 코스닥시장 부진 등 여파로 마이너스 수익률을 기록한 것을 감안하면 눈에 띄는 성과다. 같은 기간 코스피 상승률(0.8%)도 크게 웃도는 수준이다.
이 테스트베드에는 은행 증권사 등 금융사와 IT 업체 등 총 28곳이 참가했고 이에 적용된 알고리즘은 39가지에 달한다. 로보어드바이저는 로봇(Robot)과 조언자(Advisor)의 합성어로, 로봇이 고객 투자 성향에 맞게 포트폴리오를 구성하고 자산관리 서비스를 제공하는 시스템을 뜻한다.
로보어드바이저 테스트베드에 참가한 로봇들 성적을 전반적으로 살펴보면 국내형보다 해외형이, 주식형보다 자산 배분형이 상대적으로 높은 수익률을 기록했다. 테스트베드가 시작된 지난해 10월 이래 최순실 사태, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 등 국내외 정치 이슈 탓에 국내에서는 코스닥시장이 3개월간 5% 이상 하락하는 등 약세를 보인 반면 미국을 비롯한 해외 시장은 다우지수와 나스닥이 각각 10%, 7.2% 오르는 등 상승세가 뚜렷했기 때문이다.
위즈도메인이 개발한 위즈봇은 기업이 보유한 특허 가치를 빅데이터로 분석해 화폐화하고 활용해 기술력 대비 저평가된 기업을 발굴해 투자한다. 위즈봇은 지난해 4월부터 6개월간 진행된 '매경 로봇 vs 인간 주식 실전투자대회'에서도 우승한 바 있다.
다만 위즈봇은 표준편차가 0.18로 적극 투자형 전체 평균인 0.08에 비해 상당히 높게 나타났다. 표준편차란 수익률 변동성을 나타내는 지표로 값이 클수록 변동성이 심하다는 점을 시사한다. 다시 말해 표준편차가 클수록 투자 리스크가 크다는 얘기다.
국내 자산 배분형 로봇들은 자체 시스템을 개발한 NH투자증권, 키움증권, 두물머리, 파운트, 쿼터백 등 자문사들이 대부분 목표치에서 크게 벗어나지 않는 안정적인 수익을 올렸다. 자산 배분형 로봇 중에서는 키움투자증권의 키움글로벌자산배분형1호가 3.5%로 가장 높은 수익률을 기록했다.
특히 해외형에 참가한 4개 로봇 중에서는 모든 유형에서 NH투자증권의 QV글로벌자산배분(글로벌 ETF)이 가장 좋은 성과를 기록했다. QV글로벌자산배분은 표준편차도 모든 유형이 동일하게 0.07을 기록해 매우 안정적으로 운용되고 있는 것으로 나타났다.
이번 로보어드바이저 테스트베드는 금융위가 4차 산업혁명을 맞아 국내 금융시장의 경쟁력을 확보하기 위해 마련했다. 금융위는 로보어드바이저 테스트베드를 통해 로보어드바이저의 유효성과 안정성을 검증하고 불합리한 규제를 개선할 방침이다. 테스트는 오는 4월 중순까지 실시할 예정이다. 금융위 관계자는 "수익률보다 알고리즘의 구성 요건이나 서비스 안정성에 중점을 두고 통과 여부를 결정할 계획"이라고 말했다.
[김효혜 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]